Issue 1: The difference of FIAR::ARorder and vars:VARselect should be removed
Project Member Reported by erdoganc...@gmail.com, Jun 7, 2014
*EN:* In any VAR model, the optimal minimal lag length that minimizes AIC/SIC may be different in FIAR::ARorder and vars::VARselect. The reason of this is that the projection to the common sample is used in vars::VARselect whereas this is omitted in FIAR::ARorder.

We should add new arguemetns to ARorder to indicate whether the projection to the same common sample (caused by the lags) will be used or not. This way, FIAR::ARorder will be richer than vars::VARselect.


Nevertheless, the projection to the common sample reduces the number of observations used, and hence in the research with relatively low number of observations, after the optimal minimal lag length was found, we should continue to the analysis with this minimal optimal length such that it uses ALL the observations (as long as VAR robustness criteria such as no autocorrelation etc. is provided).


contact: erdogancevher at gmail dot com

*TR:* Herhangi bir VÖB modelinde, ABK/SBK'yı enküçükleyen optimal enküçük gecikme sayıları FIAR::ARorder ve vars::VARselect'te farklı döndürülebilmektedir. Bunun nedeni, ortak örneğe izdüşümlenmenin kullanılıp kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. vars::VARselect'te ortak örneğe izdüşümlenme varken, FIAR::ARorder ortak örneğe izdüşümlenmeyi ihmal etmektedir.

ARorder'a ortak örneğe izdüşümlenimin kullanılıp kullanılmayacağına dair bağımsız değiştirgeler eklenmeli ve böylelikle, FIAR::ARorder, vars::VARselect'le kıyaslandığında daha da zengin hale getirilmelidir. 

Yine de, ortak örneğe izdüşümlenme, kullanılan gözlem sayısını azaltacağından, düşük gözlemli araştırmalarda, optimal enküçük gecikme bulunduktan sonra, bulunan bu enküçük gecikme, (VÖB, özilintisizlik vb. sağlamlık kıstaslarını karşıladığı sürece) TÜM gözlemleri kullanacak şekilde yola devam edilmelidir. 

iletişim: erdogancevher at gmail dot com