全部入りパッケージをダウンロードしてもOpenNIとNITEを別々にインストールしてもどちらでも構いません。例えば全部入りパッケージの場合、OpenNI Packages> Stable > PrimeSense Package Stable Build for Windows x86 (32-bit) vX.X.X.X Development Edition を選択してください。
SensorKinectドライバはKinect for Xbox360しかサポートしていません。一方このブリッジはKinect SDKの上に作られているため、Kinect for Windowsもサポートしています。すなわちこのブリッジをインストールするだけでKinect for WindowsがOpenNI上から使えるようになるということです。