基本的投资组合优化【实现中】

目标问题

• 给定资产期望收益率，如何选择投资策略使得风险最小? 这是一个线性约束集下的二次规划问题.

函数列表

1. 固定组合总价值，线性约束方程(Linear inequalities for fixing total portfolio value)

pcpval(port_value, num_assets)

2. 限制每个资产配置下限/上限，线性约束不等式集(Linear inequalities for individual asset allocation)

pcalims(asset_min <,asset_max,num_assets>)

3. 限制资产分组价值下限/上限，线性约束不等式集(Linear inequalities for asset group minimum and maximum allocation)

pcglims(groups,group_min,group_max)

4. 限制资产分组价值比率的下限/上限，线性约束不等式集(Linear inequalities for asset group comparison constraints)

pcgcomp(group_a,a2b_min,a2b_max,group_b)

5. 投资组合线性约束方程/不等式集(Portfolio constraints)

portcons(<varargin>)

混沌 <youliang@chaoskey.com>

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